بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به کمک  …

بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به کمک …

۱-۱ضرورت و اهمیت پیش بینی قیمت طلا

طلا همواره به عنوان رقیبی برای پول‌های رایج و جایگزینی برای آن‌ها در ایفای نقش ذخیره ارزش، موقعیت خود را در بحران‌های سیاسی و اقتصادی حفظ کرده است. طلا همچنان کالایی امن، برای سرمایه‌گذاری در شرایط نامطمئن اقتصادی است.مارتین هنکه، تحلیلگر اقتصادی در این باره می‌گوید:” با وجود تمام این بی ثباتی‌های اقتصادی موجود، سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از دست دادن دارایی‌های خود و به منظور رویایی با افزایش تورم، به طلا به عنوان کالایی امن روی آورده‌اند.” تداوم سرمایه گذاری در بازار طلا و نقره موجب تداوم روند صعودی قیمت این فلزات گرانبها در بازارهای جهانی و ثبت رکوردهای جدید شده است.قاعدتاً پول رایج هر کشور باید علاوه بر وظیفه مبادله پرداخت، به عنوان وسیله ذخیره ارزش نیز مورد استفاده قرار گیرد. در زمان جنگ، انقلاب و تورم شدید، پول رایج یک کشور نمی‌تواند نقش خود را به عنوان ذخیره ارزش به خوبی ایفا نماید؛ چرا که دولتها برای تأمین هزینه‌‌های جنگ ناگزیر پولهای بدون پشتوانه تولید چاپ می کنند. افزایش حجم پول در گردش و کاهش تولید و انحراف منابع کشور از تولیدات رفاهی به تولیدات و تجهیزات جنگی، موجب تورم می شود و ارزش پول را کاهش می دهد در این زمان مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به طلا روی می آورند که ارزش آن با تورم افزایش می یابد و به دارنده خود در مقابل تورم منفعت می رساند؛
بنابراین، طلا از دیرباز، به عنوان پول یا شبه پول، به دلیل قدرت نقدشوندگی بالا در سطح جهانی یک دارایی مهم و مقبول بوده است.
قیمت طلا در سطح جهان،با توجه به مقدار عرضه و تقاضا برای آن تعیین می گردد. تولیدکنندگان طلا (معادن)، بانکهای مرکزی و فروشندگان طلای قراضه از بزرگترین عرضه کنندگان طلا به بازارهای جهانی هستند؛ همچنین جواهرسازان، صنعتگران، محتکران شمش طلا و سرمایه گذاران از متقاضیان اصلی طلا در بازار به شمار می‌روند.   اهمیت طلا به عنوان یک منبع ثروت و همچنین نقش کنترلی آن در سیستم پولی جهان که به عنوان نیروی محرکه اصلی در اکتشاف، استخراج و تولید طلا مطرح می‌باشند.اگرچه روابط متقابل پول و طلا بسیار پیچیده است و روابطی که در قطعی بودن آن اتفاق نظر وجود داشته باشد نادر است، ولی حداقل در این خصوص که این دو به یکدیگر مرتبط هستند اتفاق نظر وجود دارد. این ارتباط در قالب‌های مختلفی بیان شده است.گفتارهای زیر همه به نحوی دلالت براین ارتباط اساسی بین پول و طلا دارند:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  1. جدا از اینکه یک معدن دارای چه نوع ماده معدنی است،معدنکاری آن برای دستیابی به طلاست.
  2. قیمت طلا نه فقط از طریق میزان عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود، بلکه از طریق میزان عرضه و تقاضا برای سرمایه و اعتبار(پول) به منظور رهایی از رکورد اقتصادی نیز کنترل می‌شود.
  3. اگر بخواهیم در اصلاح پایداری قیمت‌ها و اعتماد به پول رایج خاصی موفق باشیم باید ارتباط آن را با طلا تقویت کنیم.
  4. تحت شرایط ثابت از نرخ مبادلات پولی، حتی با رشد اقتصادی بسیار سریع، موازنه مالی جهان وقتی قابل حصول است که افزایش کل ذخایر پولی بین المللی منطبق بر افزایش تولید طلا باشد نه منطبق بر افزایش یک نوع ذخیره پولی خاص مانند دلار.

به رغم مشکلات موجود در تخمین حوادث سیاسی کوتاه مدت در جهان و اثرات آن در قیمت و تولید طلا در بازار آزاد، می‌توان طلا را به عنوان یک شاخص حساس نسبت به شرایط ملی و بین‌المللی معین از قبیل تورم و یا جنگ معرفی کرد.
با توجه به تئوری‌‌های سنّتی اقتصاد، یکی از ویژگی‌های یک رژیم تغییر پذیر مثل نظام پولی طلای کلاسیکی[۱] که حدود سال ۱۸۸۰ تا وقوع جنگ جهانی اول حاکم بود، وجود مجموعه ای از نیروهای بازاری خود به خود تنظیم شونده ای است که باعث ثبات بلند مدت سطح قیمت ها می‌شوند. سازوکاری که این نیروها توسط آن فعالیّت می‌کنند معمولاً توسط تئوری کلاسیکی کالایی پول توصیف می‌شود (بوردو[۲] ۱۹۸۴). با توجه به تئوری مذکور، تغییرات تولید طلا در نهایت هر حرکت تورمی یا ضد تورمی سطح قیمت را خنثی خواهد کرد. به هر حال مسئله این است که شوک‌های غیر منتظره عرضه یا تقاضای طلا می‌توانند اثرات کوتاه مدت قابل توجهی بر سطح قیمت و محصول واقعی در مواجهه با انعطاف ناپذیری‌های اسمی داشته باشند.
در یک رژیم بین المللی تغییر پذیر، تثبیت ارزش پول رایج کشورها به قیمت ثابت طلا، تکیه گاه اسمی پایداری برای سیستم پولی بین المللی فراهم می‌کند. گذشته از این، تبعیت از رژیم بین المللی تغییر پذیر به معنای فقدان استقلال پولی و مالی است، چون تحت چنین رژیمی الزام نخست حفظ قابلیت تبدیل پول‌های رایج به فلز قیمتی و نه تثبیت اقتصاد داخلی است (برگمن ۱۹۹۸).  فلز طلا به عنوان یک سرمایه ملی و پشتوانه اقتصادی کشور مطرح می‌باشد، بنابراین اطلاع رسانی در مورد آمار قیمت، تولید، ذخیره و… این فلز گران‌بها در ایران در مقایسه با دیگر کشورها، برای برنامه‌ریزی بهتر در جهت استخراج و استفاده از آن مفید و حتی ضروری می‌باشد.

۱-۲-هدف پایان نامه

۱ -ساخت بانک داده برای محققانی که در آینده قصد ادامه فعالیت دراین زمینه را دارند.داده‌های مورد استفاده برای تورم و دلار و شاخص کل از سایت بانک مرکزی،داده‌
های مربوط به قیمت نفت و طلای جهانی از سایت forexو داده‌های مربوط به طلای ایران از زرگری ها تهیه می‌شود.
۲- با توجه به عوامل تاثیرگذار در قیمت ها که ساختار محلی دارند،بررسی روش‌های قبلی در پیش بینی قیمت طلا.
۳-شناخت عوامل موثر در قیمت طلای ایران.
۴-ارائه مدل‌هایی که با دقت بالا در داخل کشور با توجه به عوامل تاثیر گذار،برای پیش بینی قیمت طلا استفاده می‌شوند.
۵-هدف ساخت مدلی است که با دقت بالا بتواند پیش بینی کند،بنابراین ما از روش‌های مختلف همانند رگرسیون و الگوریتم‌های شبکه عصبی بهره خواهیم برد.در ضمن با بررسی روشهای پیش پردازش مثل انتخاب خصیصه مهم را در این راستا خواهیم داشت.

این مطلب را هم بخوانید :  سايت مقالات فارسی - بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن ...

۱-۳- مراحل انجام تحقیق

دراین تحقیق،برای پیش بینی قیمت طلا،همه‌ی عوامل موثر بر پیش بینی قیمت طلا از سال ۸۸ تا اواخر سال ۹۲ گردآوری و مشخصه ها در۵۵ فیلد مورد بررسی قرار می‌گیرند. آنالیز‌های اولیه روی داده‌های اولیه انجام شده و روی داده ها عملیات مرتب سازی و پاکسازی اعمال شده و سپس الگوریتم‌های متداول در شناسایی مشخصه‌های مهم و مدل‌های پیش بینی مورد یررسی قرار گرفته و در نهایت بازنگری و ارائه راهکار مناسب مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۱-۴ – ساختار پایان نامه

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل اول مقدمه، ضرورت، اهمیت و اهداف پیش بینی قیمت طلا، هدف پایان نامه و مراحل انجام تحقیق بیان گردید. فصل دوم شامل ادبیات موضوع و مبانی نظری در زمینه پیش بینی قیمت طلا می پردازد و مزایا و معایب روش‌‌های موجود بررسی می گردد. در فصل سوم،عوامل موثر بر پیش بینی قیمت طلا مورد بررسی قرار می‌گیرد.در فصل چهارم، راهکار پیشنهادی ارائه شده و مراحل مربوط به آن به تفضیل بیان می گردد. فصل پنجم، حاوی جمع بندی مطالب مطرح شده، نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای پژوهش‌‌های آینده می باشد. منابع مورد استفاده در این پایان نامه نیز در یک فصل جداگانه در انتهای پایان نامه قرار دارند.

فصل دوم

۲- ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق

۲-۱-مقدمه

هدف این فصل آشنایی با داده کاوی، فراگیری ماشین، فرایند داده کاوی ابزارها و تکنیک‌‌های داده کاوی روشهای داده کاری و بررسی پژوهشی کارهای انجام شده در زمینه پیش بینی قیمت طلا است.

۲-۲-رویکرد ماشین و داده کاوی

عصر حاضر،عصر انفجاراطلاعات است. اطلاعات فراوانی در قالب پایگاه‌‌های داده ذخیره شده است که تبدیل آن ها به دانش با استفاده از ابزارهای جدید و فرآیند تحلیل، تفسیر داده ها و نتیجه گیری را تسهیل می نماید به منظور تسهیل فرآیندتصمیم گیری، سیستم ها باید به دانش لازم و قابلیت تصمیم گیری براساس داده ها تجهیز شوند جهت دستیابی به این هدف محققان به ارائه ایده‌‌های جدید از فراگیری ماشین پرداخته اند، با توجه به این ایده ها وظیفه فراگیری ماشین، تبدیل داده ها (ورودی) به دانش (خروجی) خواهد بود. همچنین براساس این ایده ها ضرورت پیدایش یک حوزه تحقیقاتی جدید که داده کاوی نام گرفته به وجود آمده است. (Michalski et al 1998).
به عنوان یک ابزار تحلیل داده و اهداف داده کاوی برای آشکار کردن روندها یا الگوهایی که تاکنون ناشناخته بودند یا بنا کردن روابطی در مجموعه‌‌های داده بزرگ برای کمک به تصمیم گیرندگان برای گرفتن تصمیمات بهتر است که این هدف را به وسیله به کارگیری روش‌‌های آماری همچون تحلیل لجستیک و خوشه بندی و همچنین با استفاده از روش‌های تحلیل داده به دست آمده از رشته‌‌های دیگر همچون شبکه‌‌های عصبی در هوش مصنوعی و درختان تصمیم در یادگیری ماشین انجام می دهند.(Kotl &Gervaise 2008)
داده و اطلاعات یا دانش، یک نقش قابل توجه در فعالیت‌‌های انسان دارد. داده کاوی فرایند کشف دانش توسط تحلیل حجم عظیمی از داده از منابع مختلف و تبدیل آن به اطلاعات مفید است به علت اهمیت استخراج دانش و اطلاعات از پایگاه داده‌‌های عظیم داده کاوی یک مولفه اساسی در زمینه‌‌های گوناگون زندگی بشر شامل کسب و کار تحصیلات، پزشکی، علم و… شده است.
کشف دانش در پایگاه داده ها اغلب داده کاوی نامیده می شوند که به هدف کشف اطلاعات مفید از مجموعه‌‌های داده است. برنامه‌‌های کاربردی داده کاوی مختلفی به طور موفقیت آمیز در حوزه‌‌های مختلفی همچون خدمات درمانی، امور مالی، خرده فروشی، کشف تقلب، و تحلیل ریسک و…. پیاده سازی شده است.(Goel et al 2012).
به این علت که ابزارهای داده کاوی روندها و رفتارهای آینده را توسط رصد پایگاه داده ها برای الگوهای نهان پیش بینی می کنند باعث می شوند که سازمان ها تصمیمات مبتنی بر دانش و فعالانه بگیرند و به سوالاتی که پیش از این حل آن ها بسیار زمان بر بود پاسخ دهند. (Ramamohan et al 2012).
داده کاوی یک ابزار مفید برای کاوش دانش از داده‌‌های حجیم است روش ها و الگوهای متفاوت در دسترس در داده کاوی هستند. (Patic et al 2012).
داده کاوی یافتن اطلاعات با معانی خاص از یک تعداد زیادی از داده به وسیله بعضی از فناوری ها به عنوان رویه ای برای کشف دانش از پایگاه داده است. که گام‌‌های آن شامل موارد زیر است :
.(Han & kumber 2001).
۱- پاکسازی داده ها : حذف داده نویز و ناسازگار
۲- یک پارچه سازی داده : ترکیب منابع داده ی گوناگون
۳- انتخاب داده :یافتن داده مرتبط با موضوع از پایگاه داده